Ocugen股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
87.35%
increased by 13.11%
1周
89.27%
increased by 15.03%
1个月
94.99%
increased by 20.75%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:40
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年12月3日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 3.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 51.1655 | 1.26 |
| α得分 | 0.1278 | 6.61*** |
| β持续性 | 0.9608 | 30.48*** |
| ν自由度 | 3.6525 | 3.28*** |
0.961
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 51.1655 | 1.26 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1278 | 6.61*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9608 | 30.48*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6525 | 3.28*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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