V-Lab
Renaissance International IPGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.59%
decreased by 0.78%
1周
20.83%
decreased by 0.54%
1个月
21.53%
increased by 0.16%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2014年10月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0899 | 4.20*** |
| αARCH | 0.0740 | 2.38** |
| βGARCH | 0.8566 | 42.36*** |
| γ杠杆 | 0.0559 | 1.01 |
0.959
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0899 | 4.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0740 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8566 | 42.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0559 | 1.01 |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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