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Renaissance International IPMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

24.93%

decreased by 0.72%

1周

25.81%

increased by 0.16%

1个月

28.34%

increased by 2.69%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:35

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of Renaissance International IP MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年10月7日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加130%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大130%
参数值t统计量
m窗口106
αARCH0.0599
2.77***
βGARCH0.8243
33.83***
γ杠杆0.0778
2.57**
λ₁τ截距0.1457
1.30
λ₂预测调整0.1974
2.11**
λ₃τ持续性0.7360
5.37***

0.923

持续性

9天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

106
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0599
2.77***
β

GARCH

波动率持续性

0.8243
33.83***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0778
2.57**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.1457
1.30
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1974
2.11**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7360
5.37***

持续性:

0.923

半衰期:

9天