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Renaissance International IP指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.52%
decreased by 0.42%
1周
23.80%
decreased by 0.14%
1个月
24.56%
increased by 0.62%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2014年10月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加155%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大155%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0646 | 3.30*** |
| αARCH | 0.1647 | 4.49*** |
| βGARCH | 0.9338 | 65.18*** |
| γ杠杆 | -0.0718 | -2.16** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0646 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1647 | 4.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9338 | 65.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0718 | -2.16** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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