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Renaissance International IP广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
19.86%
decreased by 0.73%
1周
20.15%
decreased by 0.44%
1个月
21.02%
increased by 0.43%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:33
参数估计
2014年10月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0855 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0993 | 5.86*** |
| βGARCH | 0.8613 | 43.46*** |
0.961
持续性17天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0855 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0993 | 5.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8613 | 43.46*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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