V-Lab
景顺DB农业基金GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
15.22%
decreased by 0.37%
1周
15.26%
decreased by 0.33%
1个月
15.41%
decreased by 0.18%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:36
参数估计
2007年1月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 357个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 11.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约357天v = 11.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1483 | 1.74* |
| αARCH | 0.0545 | 10.06*** |
| βGARCH | 0.9981 | 587.44*** |
| ν自由度 | 11.1833 | 0.89 |
0.998
持续性357天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1483 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0545 | 10.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9981 | 587.44*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 11.1833 | 0.89 |
持续性:
0.998
半衰期:
357天
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