景顺DB农业基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
10.79%
increased by 0.06%
1周
10.87%
increased by 0.14%
1个月
11.16%
increased by 0.43%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年1月5日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 110个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约110天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0063 | 3.45*** |
| αARCH | 0.0617 | 4.50*** |
| βGARCH | 0.9345 | 123.33*** |
| γ杠杆 | -0.0050 | -0.23 |
0.994
持续性110天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0063 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0617 | 4.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9345 | 123.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0050 | -0.23 |
持续性:
0.994
半衰期:
110天
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