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景顺DB农业基金GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
14.67%
decreased by 0.35%
1周
14.69%
decreased by 0.33%
1个月
14.75%
decreased by 0.27%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:36
参数估计
2007年1月5日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 111个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约111天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0063 | 3.45*** |
| αARCH | 0.0619 | 4.50*** |
| βGARCH | 0.9344 | 123.29*** |
| γ杠杆 | -0.0052 | -0.24 |
0.994
持续性111天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0063 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0619 | 4.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9344 | 123.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0052 | -0.24 |
持续性:
0.994
半衰期:
111天
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