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景顺DB农业基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月23日 星期五的波动率预测

1天

11.39%

increased by 0.25%

1周

11.60%

increased by 0.46%

1个月

11.74%

increased by 0.60%

更新于2026年10月23日星期五 UTC 02:23

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时间范围:

从

24-10-22

至

26-10-22

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺DB农业基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月5日 至 2026年10月16日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加112%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大112%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0360
3.38***
βGARCH0.8193
23.61***
γ杠杆0.0405
2.54**
λ₁τ截距0.0354
2.10**
λ₂预测调整0.2753
2.87***
λ₃τ持续性0.6841
6.14***

0.876

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0360
3.38***
β

GARCH

波动率持续性

0.8193
23.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0405
2.54**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0354
2.10**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2753
2.87***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6841
6.14***

持续性:

0.876

半衰期:

5天