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景顺DB农业基金MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月23日 星期三的波动率预测

1天

14.40%

decreased by 0.32%

1周

14.41%

decreased by 0.31%

1个月

14.54%

decreased by 0.18%

更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:37

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

景顺DB农业基金 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月5日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加112%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大112%
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0359
3.37***
βGARCH0.8204
23.70***
γ杠杆0.0401
2.53**
λ₁τ截距0.0363
2.10**
λ₂预测调整0.2829
2.86***
λ₃τ持续性0.6759
5.91***

0.876

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0359
3.37***
β

GARCH

波动率持续性

0.8204
23.70***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0401
2.53**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0363
2.10**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.2829
2.86***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.6759
5.91***

持续性:

0.876

半衰期:

5天