Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
217.60%
decreased by 7.47%
1周
224.92%
decreased by 0.15%
1个月
229.54%
increased by 4.47%
更新于2026年10月26日星期一 UTC 21:30
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8809 | 7.14*** |
| αARCH | 0.1096 | 1.21 |
| βGARCH | 0.4972 | 1.15 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4000 | -0.99 |
0.607
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8809 | 7.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1096 | 1.21 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4972 | 1.15 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4000 | -0.99 |
持续性:
0.607
半衰期:
1天
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