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Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
202.74%
decreased by 1.18%
1周
215.98%
increased by 12.06%
1个月
224.73%
increased by 20.81%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:27
参数估计
2025年12月11日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8882 | 6.81*** |
| αARCH | 0.1105 | 1.19 |
| βGARCH | 0.5180 | 1.21 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4144 | -0.85 |
0.629
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8882 | 6.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1105 | 1.19 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5180 | 1.21 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4144 | -0.85 |
持续性:
0.629
半衰期:
1天
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