V-Lab
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
215.99%
decreased by 16.12%
1周
214.06%
decreased by 18.05%
1个月
211.05%
decreased by 21.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:38
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8464 | 0.80 |
| αARCH | 0.0637 | 0.49 |
| βGARCH | 0.8358 | 4.73*** |
| γ杠杆 | -0.1550 | -1.20 |
0.836
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8464 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0637 | 0.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8358 | 4.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1550 | -1.20 |
持续性:
0.836
半衰期:
4天
Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF其他分析
ETFs的其他指数GARCH模型分析