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Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
160.44%
decreased by 31.53%
1周
224.39%
increased by 32.42%
1个月
496.20%
increased by 304.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:38
参数估计
2025年12月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.095 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 正收益更能提高波动率
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.095 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 正收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 0.80 |
| αARCH | 0.6754 | 4.80*** |
| βGARCH | 0.4197 | 7.93*** |
| γ杠杆 | -5.3975 | -2.30** |
1.095
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6754 | 4.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4197 | 7.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -5.3975 | -2.30** |
持续性:
1.095
半衰期:
-
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