V-Lab
澳大利亚宪章堂集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
33.83%
increased by 8.60%
1周
33.56%
increased by 8.33%
1个月
32.55%
increased by 7.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月13日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6381 | 6.63*** |
| αARCH | 0.0555 | 5.81*** |
| βGARCH | 0.9270 | 80.86*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0665 | -6.26*** |
| γ2 | 0.1195 | 6.58*** |
| γ3 | -0.1079 | -5.01*** |
0.983
持续性39天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6381 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0555 | 5.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9270 | 80.86*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0665 | -6.26*** |
| γ2 | 0.1195 | 6.58*** |
| γ3 | -0.1079 | -5.01*** |
持续性:
0.983
半衰期:
39天
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