V-Lab
澳大利亚宪章堂集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.10%
increased by 7.14%
1周
35.14%
increased by 7.18%
1个月
35.29%
increased by 7.33%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月13日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 233个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约233天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0201 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0496 | 6.45*** |
| βGARCH | 0.9474 | 132.19*** |
0.997
持续性233天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0201 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0496 | 6.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9474 | 132.19*** |
持续性:
0.997
半衰期:
233天
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