V-Lab
澳大利亚宪章堂集团非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
30.49%
increased by 1.54%
1周
30.58%
increased by 1.63%
1个月
30.94%
increased by 1.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2005年6月13日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 155个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约155天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0242 | 3.52*** |
| αARCH | 0.0529 | 6.74*** |
| βGARCH | 0.9426 | 124.49*** |
| γ杠杆 | 0.2579 | 1.71* |
0.996
持续性155天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0242 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0529 | 6.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9426 | 124.49*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2579 | 1.71* |
持续性:
0.996
半衰期:
155天
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