洲际交易所布伦特原油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月30日 星期五的波动率预测
1天
29.69%
decreased by 1.22%
1周
29.98%
decreased by 0.93%
1个月
31.03%
increased by 0.12%
更新于2026年10月30日星期五 UTC 05:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年7月30日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0784 | 4.24*** |
| αARCH | 0.0678 | 3.06*** |
| βGARCH | 0.8974 | 66.11*** |
| γ杠杆 | 0.0447 | 1.11 |
0.988
持续性55天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0784 | 4.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0678 | 3.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8974 | 66.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0447 | 1.11 |
持续性:
0.988
半衰期:
55天
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