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洲际交易所布伦特原油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

39.66%

decreased by 1.64%

1周

39.67%

decreased by 1.63%

1个月

39.70%

decreased by 1.60%

更新于2026年9月19日星期六 UTC 04:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洲际交易所布伦特原油 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年7月30日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为56天
参数值t统计量
ω常数项0.0787
4.22***
αARCH0.0682
3.05***
βGARCH0.8969
65.79***
γ杠杆0.0450
1.11

0.988

持续性

56天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0787
4.22***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0682
3.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8969
65.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0450
1.11

持续性:

0.988

半衰期:

56天