跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

洲际交易所布伦特原油GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月12日 星期一的波动率预测

1天

33.87%

decreased by 1.53%

1周

34.03%

decreased by 1.37%

1个月

34.61%

decreased by 0.79%

更新于2026年10月10日星期六 UTC 04:03

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-10-09

至

26-10-09

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

洲际交易所布伦特原油 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年7月30日 至 2026年10月9日

模型洞察

波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
参数值t统计量
ω常数项0.0788
4.23***
αARCH0.0679
3.05***
βGARCH0.8970
65.80***
γ杠杆0.0452
1.12

0.987

持续性

55天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0788
4.23***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0679
3.05***
β

GARCH

波动率持续性

0.8970
65.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0452
1.12

持续性:

0.987

半衰期:

55天