V-Lab
Brand Engagement Network Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
173.01%
decreased by 17.00%
1周
179.64%
decreased by 10.37%
1个月
199.83%
increased by 9.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2021年3月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 22个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3077 | 1.44 |
| αARCH | 0.2088 | 2.80*** |
| βGARCH | 0.7606 | 11.89*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.2502 | 1.29 |
| γ2 | -6.0781 | -0.80 |
| γ3 | 8.3967 | 1.13 |
| γ4 | -14.1960 | -1.61 |
| γ5 | 15.1760 | 1.70* |
| γ6 | -16.8395 | -2.53** |
| γ7 | 8.9462 | 0.99 |
| γ8 | -0.1623 | -0.02 |
| γ9 | -0.7633 | -0.14 |
0.969
持续性22天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3077 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2088 | 2.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7606 | 11.89*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 5.2502 | 1.29 |
| γ2 | -6.0781 | -0.80 |
| γ3 | 8.3967 | 1.13 |
| γ4 | -14.1960 | -1.61 |
| γ5 | 15.1760 | 1.70* |
| γ6 | -16.8395 | -2.53** |
| γ7 | 8.9462 | 0.99 |
| γ8 | -0.1623 | -0.02 |
| γ9 | -0.7633 | -0.14 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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