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Brand Engagement Network IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
173.92%
decreased by 17.26%
1周
204.65%
increased by 13.47%
1个月
451.93%
increased by 260.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:36
参数估计
2021年3月2日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1450个交易日（约5.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1450天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 41 | |
| αARCH | 0.2309 | 2.38** |
| βGARCH | 0.8011 | 21.41*** |
| γ杠杆 | -0.0650 | -0.43 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 1.90* |
| λ₂预测调整 | 0.9677 | 2.26** |
| λ₃τ持续性 | 0.0323 | 0.09 |
1.000
持续性1450天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 41 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2309 | 2.38** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8011 | 21.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0650 | -0.43 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 1.90* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9677 | 2.26** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0323 | 0.09 |
持续性:
1.000
半衰期:
1450天
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