伦敦金属交易所/纽约商品交易所铝GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月12日 星期四的波动率预测
1天
20.67%
increased by 0.55%
1周
20.63%
increased by 0.51%
1个月
20.51%
increased by 0.39%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 06:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年5月6日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0209 | 0.76 |
| αARCH | 0.0510 | 1.20 |
| βGARCH | 0.9561 | 66.13*** |
| γ杠杆 | -0.0421 | -0.89 |
0.986
持续性49天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0209 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0510 | 1.20 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9561 | 66.13*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0421 | -0.89 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
大宗商品的其他GJR-GARCH模型分析