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伦敦金属交易所/纽约商品交易所铝GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

23.79%

decreased by 0.23%

1周

23.68%

decreased by 0.34%

1个月

23.28%

decreased by 0.74%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 04:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 伦敦金属交易所/纽约商品交易所铝 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年5月6日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为49天
参数值t统计量
ω常数项0.0209
0.76
αARCH0.0511
1.20
βGARCH0.9559
63.57***
γ杠杆-0.0420
-0.88

0.986

持续性

49天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0209
0.76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0511
1.20
β

GARCH

波动率持续性

0.9559
63.57***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0420
-0.88

持续性:

0.986

半衰期:

49天