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Jason有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.26%
decreased by 0.18%
1周
20.66%
increased by 1.22%
1个月
26.61%
increased by 7.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:07
参数估计
2007年4月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0798 | 4.07*** |
| αARCH | 0.2191 | 7.38*** |
| βGARCH | 0.9738 | 131.34*** |
| γ杠杆 | 0.0691 | 1.75* |
0.974
持续性26天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0798 | 4.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2191 | 7.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9738 | 131.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0691 | 1.75* |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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