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Jason有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
17.25%
decreased by 0.34%
1周
20.16%
increased by 2.57%
1个月
27.10%
increased by 9.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:07
参数估计
2007年4月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0234 | 1.76* |
| αARCH | 0.2474 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.7084 | 16.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4156 | -1.08 |
| γ2 | 1.0535 | 1.99** |
| γ3 | -1.4061 | -3.29*** |
| γ4 | 1.4468 | 3.77*** |
| γ5 | -1.2928 | -5.06*** |
| γ6 | 1.2607 | 5.32*** |
| γ7 | -1.1722 | -4.61*** |
| γ8 | 0.9240 | 2.22** |
| γ9 | -0.8490 | -1.27 |
| γ10 | 1.0245 | 1.24 |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0234 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2474 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7084 | 16.99*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.4156 | -1.08 |
| γ2 | 1.0535 | 1.99** |
| γ3 | -1.4061 | -3.29*** |
| γ4 | 1.4468 | 3.77*** |
| γ5 | -1.2928 | -5.06*** |
| γ6 | 1.2607 | 5.32*** |
| γ7 | -1.1722 | -4.61*** |
| γ8 | 0.9240 | 2.22** |
| γ9 | -0.8490 | -1.27 |
| γ10 | 1.0245 | 1.24 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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