V-Lab
格力电器曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.39%
decreased by 0.92%
1周
21.35%
decreased by 0.96%
1个月
21.24%
decreased by 1.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:25
参数估计
1996年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7566 | 4.37*** |
| αARCH | 0.0748 | 6.92*** |
| βGARCH | 0.8604 | 42.10*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0574 | 1.24 |
| γ2 | 0.0224 | 0.35 |
| γ3 | -0.1884 | -4.59*** |
| γ4 | 0.1724 | 4.43*** |
| γ5 | -0.0932 | -2.66*** |
| γ6 | 0.0350 | 0.93 |
| γ7 | -0.0258 | -0.39 |
0.935
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7566 | 4.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0748 | 6.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8604 | 42.10*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0574 | 1.24 |
| γ2 | 0.0224 | 0.35 |
| γ3 | -0.1884 | -4.59*** |
| γ4 | 0.1724 | 4.43*** |
| γ5 | -0.0932 | -2.66*** |
| γ6 | 0.0350 | 0.93 |
| γ7 | -0.0258 | -0.39 |
持续性:
0.935
半衰期:
10天
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