V-Lab
格力电器非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.29%
decreased by 1.12%
1周
21.53%
decreased by 0.88%
1个月
22.24%
decreased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:25
参数估计
1996年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.31 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 1.31 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0739 | 5.27*** |
| αARCH | 0.1792 | 14.81*** |
| βGARCH | 0.8090 | 62.45*** |
| γ杠杆 | -0.0244 | -0.97 |
| δ幂 | 1.3110 | 6.40*** |
0.957
持续性16天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0739 | 5.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1792 | 14.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8090 | 62.45*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0244 | -0.97 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3110 | 6.40*** |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
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