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格力电器非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.20%
decreased by 0.86%
1周
26.88%
decreased by 0.18%
1个月
29.06%
increased by 2.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:25
参数估计
1996年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1321 | 5.58*** |
| αARCH | 0.0890 | 11.89*** |
| βGARCH | 0.8863 | 116.36*** |
| γ杠杆 | -0.3045 | -1.40 |
0.975
持续性28天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1321 | 5.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0890 | 11.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8863 | 116.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3045 | -1.40 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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