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格力电器非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.11%
decreased by 0.90%
1周
21.93%
decreased by 0.08%
1个月
24.64%
increased by 2.63%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:25
参数估计
1996年11月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1025 | 6.17*** |
| αARCH | 0.1691 | 9.92*** |
| βGARCH | 0.8185 | 67.52*** |
| γ杠杆 | -0.0103 | -0.37 |
0.982
持续性39天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1025 | 6.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1691 | 9.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8185 | 67.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0103 | -0.37 |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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