V-Lab
Versamet Royalties CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
59.11%
increased by 0.06%
1周
59.64%
increased by 0.59%
1个月
61.22%
increased by 2.17%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:59
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.16，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 8.16 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 16.8207 | 0.43 |
| αARCH | 0.0307 | 0.93 |
| βGARCH | 0.9555 | 1.85* |
| ν自由度 | 8.1591 | 0.03 |
0.955
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 16.8207 | 0.43 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0307 | 0.93 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9555 | 1.85* |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.1591 | 0.03 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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