V-Lab
Versamet Royalties Corp非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.30%
decreased by 0.27%
1周
34.42%
decreased by 1.15%
1个月
31.84%
decreased by 3.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0539 | 3.58*** |
| αARCH | 0.0765 | 1.01 |
| βGARCH | 0.8944 | 16.75*** |
| γ杠杆 | -0.0630 | -0.23 |
| δ幂 | 0.5000 | 0.36 |
0.957
持续性16天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0539 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0765 | 1.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8944 | 16.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0630 | -0.23 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.36 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
股票的其他非对称指数乘法误差模型分析