V-Lab
Versamet Royalties Corp广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
68.26%
decreased by 0.04%
1周
68.37%
increased by 0.07%
1个月
68.57%
increased by 0.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3602 | 0.77 |
| αARCH | 0.0033 | 0.13 |
| βGARCH | 0.8709 | 5.24*** |
0.874
持续性5天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3602 | 0.77 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0033 | 0.13 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8709 | 5.24*** |
持续性:
0.874
半衰期:
5天
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