V-Lab
Versamet Royalties Corp非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.67%
decreased by 3.01%
1周
66.64%
decreased by 2.04%
1个月
66.86%
decreased by 1.82%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年3月6日 至 2026年9月11日边界参数
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 3.08*** |
| αARCH | 0.0450 | 0.62 |
| βGARCH | 0.1089 | 0.78 |
| γ杠杆 | 0.9571 | 0.23 |
0.154
持续性0天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 3.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0450 | 0.62 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1089 | 0.78 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9571 | 0.23 |
持续性:
0.154
半衰期:
0天
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