WisdomTree彭博美元看涨基金MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.54%
decreased by 0.09%
1周
4.82%
increased by 0.19%
1个月
5.00%
increased by 0.37%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 26 | |
| αARCH | 0.0944 | 1.88* |
| βGARCH | 0.6195 | 6.16*** |
| γ杠杆 | 0.0362 | 0.70 |
| λ₁τ截距 | 0.0035 | 2.02** |
| λ₂预测调整 | 0.0603 | 2.84*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9205 | 31.72*** |
0.732
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 26 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0944 | 1.88* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6195 | 6.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0362 | 0.70 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0035 | 2.02** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0603 | 2.84*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9205 | 31.72*** |
持续性:
0.732
半衰期:
2天
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