WisdomTree彭博美元看涨基金指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.13%
decreased by 0.23%
1周
4.27%
decreased by 0.09%
1个月
4.81%
increased by 0.45%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0468 | -3.24*** |
| αARCH | 0.1763 | 3.58*** |
| βGARCH | 0.9695 | 110.54*** |
| γ杠杆 | -0.0106 | -0.38 |
0.970
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0468 | -3.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1763 | 3.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9695 | 110.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0106 | -0.38 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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