WisdomTree彭博美元看涨基金非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
3.95%
decreased by 0.04%
1周
4.21%
increased by 0.22%
1个月
5.10%
increased by 1.11%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0048 | 2.47** |
| αARCH | 0.1907 | 2.24** |
| βGARCH | 0.8430 | 42.42*** |
| γ杠杆 | -0.0818 | -0.62 |
0.993
持续性95天
半衰期μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0048 | 2.47** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1907 | 2.24** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8430 | 42.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0818 | -0.62 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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