WisdomTree彭博美元看涨基金曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.17%
decreased by 0.09%
1周
4.29%
increased by 0.03%
1个月
4.66%
increased by 0.40%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 30个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8925 | 7.15*** |
| αARCH | 0.0677 | 3.99*** |
| βGARCH | 0.9092 | 48.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0062 | -1.20 |
0.977
持续性30天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8925 | 7.15*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0677 | 3.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9092 | 48.21*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0062 | -1.20 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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