WisdomTree彭博美元看涨基金非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
4.41%
decreased by 0.08%
1周
4.53%
increased by 0.04%
1个月
4.96%
increased by 0.47%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0039 | 3.90*** |
| αARCH | 0.0658 | 3.95*** |
| βGARCH | 0.9139 | 51.21*** |
| γ杠杆 | 0.0001 | 0.00 |
0.980
持续性34天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0039 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0658 | 3.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9139 | 51.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0001 | 0.00 |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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