WisdomTree彭博美元看涨基金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
3.83%
decreased by 0.06%
1周
4.09%
increased by 0.20%
1个月
4.97%
increased by 1.08%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 23:35
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年12月18日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 189个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约189天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0043 | 0.89 |
| αARCH | 0.1483 | 2.59*** |
| βGARCH | 0.8481 | 42.27*** |
0.996
持续性189天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0043 | 0.89 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1483 | 2.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8481 | 42.27*** |
持续性:
0.996
半衰期:
189天
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