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标准普尔GSCI活牛指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

15.83%

decreased by 0.14%

1周

15.81%

decreased by 0.16%

1个月

15.73%

decreased by 0.24%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 标准普尔GSCI活牛指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加297%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大297%
参数值t统计量
ω常数项0.0103
4.66***
αARCH0.0172
3.29***
βGARCH0.9454
183.97***
γ杠杆0.0511
4.02***

0.988

持续性

58天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0103
4.66***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0172
3.29***
β

GARCH

波动率持续性

0.9454
183.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0511
4.02***

持续性:

0.988

半衰期:

58天