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标准普尔GSCI活牛指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.59%
decreased by 0.15%
1周
16.58%
decreased by 0.16%
1个月
16.52%
decreased by 0.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:54
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加194%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大194%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0002 | 0.07 |
| αARCH | 0.0895 | 9.48*** |
| βGARCH | 0.9868 | 412.00*** |
| γ杠杆 | -0.0441 | -6.30*** |
0.987
持续性52天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0002 | 0.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0895 | 9.48*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9868 | 412.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0441 | -6.30*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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