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标准普尔GSCI活牛指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.07%
increased by 0.36%
1周
17.02%
increased by 0.31%
1个月
16.84%
increased by 0.13%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天v = 9.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8619 | 2.91*** |
| αARCH | 0.0459 | 6.44*** |
| βGARCH | 0.9891 | 236.30*** |
| ν自由度 | 9.0916 | 0.98 |
0.989
持续性63天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8619 | 2.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0459 | 6.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9891 | 236.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.0916 | 0.98 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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