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道富SPDR投资组合综合债券ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.50%
decreased by 0.20%
1周
4.50%
decreased by 0.20%
1个月
4.42%
decreased by 0.28%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:54
参数估计
2007年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加77%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大77%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.0553 | 3.73*** |
| βGARCH | 0.8929 | 58.09*** |
| γ杠杆 | 0.0426 | 2.19** |
| λ₁τ截距 | 0.0110 | 2.19** |
| λ₂预测调整 | 0.8646 | 17.02*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.970
持续性22天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0553 | 3.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8929 | 58.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0426 | 2.19** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0110 | 2.19** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8646 | 17.02*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.970
半衰期:
22天
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