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道富SPDR投资组合综合债券ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.60%
decreased by 0.21%
1周
4.62%
decreased by 0.19%
1个月
4.69%
decreased by 0.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2007年5月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0249 | -2.67*** |
| αARCH | 0.1874 | 5.37*** |
| βGARCH | 0.9882 | 267.44*** |
| γ杠杆 | -0.0324 | -1.39 |
0.988
持续性58天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0249 | -2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1874 | 5.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9882 | 267.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0324 | -1.39 |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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