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道富SPDR投资组合综合债券ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.02%
increased by 0.19%
1周
4.05%
increased by 0.22%
1个月
4.13%
increased by 0.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:53
参数估计
2007年6月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天δ = 1.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0029 | 2.02** |
| αARCH | 0.1811 | 6.69*** |
| βGARCH | 0.8189 | 26.07*** |
| γ杠杆 | -0.0204 | -0.36 |
| δ幂 | 1.6081 | 5.78*** |
0.979
持续性33天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0029 | 2.02** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1811 | 6.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8189 | 26.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0204 | -0.36 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6081 | 5.78*** |
持续性:
0.979
半衰期:
33天
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