V-Lab
Society Pass IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
1,660.79%
decreased by 376.00%
1周
1,654.91%
decreased by 381.88%
1个月
1,631.90%
decreased by 404.89%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:29
参数估计
2021年11月9日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 154个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约154天v = 2.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2,286.6156 | 1.83* |
| αARCH | 0.1403 | 15.59*** |
| βGARCH | 0.9955 | 531.79*** |
| ν自由度 | 2.2052 | 74.58*** |
0.996
持续性154天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2,286.6156 | 1.83* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1403 | 15.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9955 | 531.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2052 | 74.58*** |
持续性:
0.996
半衰期:
154天
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