V-Lab
Society Pass IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
2,927.31%
decreased by 1,080.31%
1周
4,114.08%
increased by 106.46%
1个月
5,154.10%
increased by 1,146.48%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:29
参数估计
2021年11月9日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.5840 | 1.36 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | -0.5000 | -1.17 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.45 |
| λ₂预测调整 | 0.7426 | 1.33 |
| λ₃τ持续性 | 0.2574 | 2.61*** |
0.334
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5840 | 1.36 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5000 | -1.17 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.45 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7426 | 1.33 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2574 | 2.61*** |
持续性:
0.334
半衰期:
1天
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