V-Lab
Society Pass Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月15日 星期二的波动率预测
1天
1,863.37%
decreased by 2,161.31%
1周
1,563.59%
decreased by 2,461.09%
1个月
966.18%
decreased by 3,058.50%
更新于2026年9月15日星期二 UTC 09:10
参数估计
2021年11月9日 至 2026年9月14日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.26 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.26 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.79 |
| αARCH | 0.6647 | 2.29** |
| βGARCH | 0.3353 | 2.00** |
| γ杠杆 | 0.1130 | 1.07 |
| δ幂 | 1.2612 | 1.36 |
0.882
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6647 | 2.29** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3353 | 2.00** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1130 | 1.07 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2612 | 1.36 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天
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