V-Lab
Society Pass Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
4,119.39%
decreased by 86.93%
1周
4,119.42%
decreased by 86.90%
1个月
4,119.53%
decreased by 86.79%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:28
参数估计
2021年11月9日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 2614109个交易日（约10373.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2614109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.31 |
| αARCH | 0.0396 | 1.67* |
| βGARCH | 0.9564 | 41.11*** |
| γ杠杆 | 0.1966 | 0.20 |
| δ幂 | 2.1328 | 2.92*** |
1.000
持续性2614109天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0396 | 1.67* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9564 | 41.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1966 | 0.20 |
δ 幂 变换幂次 | 2.1328 | 2.92*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2614109天
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