Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
10.44%
increased by 0.24%
1周
10.59%
increased by 0.39%
1个月
11.11%
increased by 0.91%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.70 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天δ = 1.70 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0157 | 2.87*** |
| αARCH | 0.0824 | 3.98*** |
| βGARCH | 0.9058 | 44.44*** |
| γ杠杆 | -0.0031 | -0.03 |
| δ幂 | 1.7011 | 5.19*** |
0.980
持续性35天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0157 | 2.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0824 | 3.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9058 | 44.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0031 | -0.03 |
δ 幂 变换幂次 | 1.7011 | 5.19*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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