Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
11.11%
increased by 0.92%
1周
11.22%
increased by 1.03%
1个月
11.62%
increased by 1.43%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0168 | 3.09*** |
| αARCH | 0.0813 | 4.58*** |
| βGARCH | 0.8952 | 45.16*** |
| γ杠杆 | -0.0047 | -0.05 |
0.976
持续性29天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0168 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0813 | 4.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8952 | 45.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0047 | -0.05 |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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