Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.09%
increased by 0.57%
1周
9.13%
increased by 0.61%
1个月
9.17%
increased by 0.65%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7257 | 3.90*** |
| αARCH | 0.1164 | 3.85*** |
| βGARCH | 0.6447 | 7.79*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3198 | -0.38 |
| γ2 | 1.0790 | 0.92 |
| γ3 | -1.7731 | -3.30*** |
| γ4 | 2.1208 | 4.85*** |
| γ5 | -2.1854 | -5.11*** |
| γ6 | 1.4618 | 3.76*** |
| γ7 | -0.4325 | -1.31 |
| γ8 | 0.1551 | 0.63 |
0.761
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7257 | 3.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1164 | 3.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6447 | 7.79*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.3198 | -0.38 |
| γ2 | 1.0790 | 0.92 |
| γ3 | -1.7731 | -3.30*** |
| γ4 | 2.1208 | 4.85*** |
| γ5 | -2.1854 | -5.11*** |
| γ6 | 1.4618 | 3.76*** |
| γ7 | -0.4325 | -1.31 |
| γ8 | 0.1551 | 0.63 |
持续性:
0.761
半衰期:
3天
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