Optimal Blue 30-Year Fixed Rate Conforming Mortgage Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
10.39%
increased by 0.20%
1周
10.55%
increased by 0.36%
1个月
11.07%
increased by 0.88%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 14:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月3日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0165 | 3.06*** |
| αARCH | 0.0804 | 4.56*** |
| βGARCH | 0.8966 | 45.56*** |
0.977
持续性30天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0165 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0804 | 4.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8966 | 45.56*** |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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