彭博全球综合公司债总回报指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
4.87%
increased by 0.51%
1周
4.88%
increased by 0.52%
1个月
4.92%
increased by 0.56%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年1月15日 至 2026年10月8日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 118个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约118天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0007 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0485 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.9456 | 129.22*** |
0.994
持续性118天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0007 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0485 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9456 | 129.22*** |
持续性:
0.994
半衰期:
118天
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