彭博全球综合总回报指数(价值广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
3.14%
increased by 0.38%
1周
3.13%
increased by 0.37%
1个月
3.11%
increased by 0.35%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年5月31日 至 2026年10月8日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 5.03*** |
| αARCH | 0.0624 | 6.62*** |
| βGARCH | 0.9232 | 90.14*** |
0.986
持续性48天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 5.03*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0624 | 6.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9232 | 90.14*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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